17,85% ao ano
Completar compras ajudou
No teste de 2020–2026 com custos-base, E terminou com R$ 3,06 milhões. A base corrigida C3 chegou a R$ 2,83 milhões.
REGIS / Master · pesquisa CR10
O que melhorou — e o que ainda não se sustenta.
Completar compras parciais ajudou no cenário-base. Mas custos mais altos mudaram a conclusão. Explore os 75 testes para entender a diferença.
R$ 1 milhão por carteira independenteSimulação retrospectiva, não operação real. Valores já descontam custos simulados de negociação e câmbio; estão antes da tributação completa e das despesas operacionais. O histórico foi usado no desenvolvimento. A meta é superar o CDI em 15 pontos percentuais nos mesmos 12 meses, sem garantia de ganho.
8,25% < 10,09%
O custo continua decisivo
Com custos triplicados, E ficou abaixo do CDI em crescimento anual composto. O resultado-base não se repetiu nesse estresse.
2 de 4 comparações
A combinação não passou
PE superou C3 em apenas duas das quatro comparações exigidas. A maior permanência não trouxe melhoria consistente.
Compare as carteiras
Cada janela começa com R$ 1 milhão. Os patrimônios de janelas diferentes não são somados.
CDI sempre visívelReferência do mesmo período, sem dedução de IR.
O zoom altera só o trecho dos gráficos. Métricas e tabelas continuam mostrando a carteira inteira, sem reiniciar o patrimônio ou o drawdown.
1. Quanto dinheiro a carteira acumulou?
Patrimônio em reais · mesma base inicial para todos
Passe o mouse, toque ou use ← → para ver data e valores.
2. Quanto caiu desde o maior valor anterior?
Drawdown em % · mais perto de zero significa menor queda naquele momento
O topo é o da carteira desde o início, inclusive antes do trecho ampliado.Travas de risco não impedem perdas maiores em gaps.
3. Superou o CDI por 15 pontos em 12 meses?
Excesso de retorno em pontos percentuais · linha pontilhada em +15 pp é a meta
Mesmos 12 meses de calendário; fechamento anterior à data de aniversário, com lacuna máxima de 7 dias.Sem linha antes de completar 12 meses.
O placar deste cenário
Clique no nome de um modelo para colocá-lo em destaque. Valores do período inteiro.
| Modelo | Patrimônio final | Crescimento a.a. | Excesso CDI a.a. | Maior queda | Custos simulados | Fills | Meta +15 / janelas |
|---|
O excesso anualizado é a diferença entre os CAGRs do modelo e do CDI. A meta +15 é medida em cada janela completa de 12 meses, portanto é outro indicador. Janelas móveis se sobrepõem e não são observações independentes.
Ano a ano:
Retorno de cada ano da carteira contínua. Anos parciais não contam como vitória anual.
| Ano | Modelo | CDI | Diferença | Meta +15 pp |
|---|
Como ler sem confundir os números
Patrimônio final responde quanto virou o R$ 1 milhão nesta simulação. As posições finais foram marcadas a mercado; não inventamos uma venda no encerramento.
Crescimento anual composto (CAGR) é a taxa constante equivalente ao intervalo inteiro. Não significa que todos os anos renderam esse valor.
CDI +15 pontos significa: se o CDI render 10% nos mesmos 12 meses, a meta é 25%. Não é 115% do CDI.
Completar compras (E) recalcula uma nova ordem quando a anterior foi parcialmente preenchida. Isso pode aproveitar melhor uma oportunidade, mas também pode aumentar custos e perdas.
Permanência (P) evita trocar um ativo saudável por uma diferença pequena de ranking. Reduzir trocas só ajuda se não custar oportunidades melhores.
CR9 (Q0 e Q1) tem universo e mandato diferentes, incluindo teto cripto de 30%. C0 a R mantêm o teto cripto de 20%; o placar não isola apenas uma mudança entre esses grupos.
Uma fragilidade importante: em E com custos triplicados, a queda atingiu 10,274% em 11/06/2020 e acionou o bloqueio de novas compras; o crescimento final ficou em 8,25% a.a. No estresse combinado, o caminho dos preços e das execuções foi diferente: a maior queda ficou em 9,992%, a trava não disparou e o crescimento chegou a 13,81% a.a. Essa proximidade do limite mostra sensibilidade à trajetória e exige mais validação com as mesmas proteções.
Limite da comparação: E isolado foi testado somente na carteira iniciada em 2020. O plano não incluiu E isolado no início de 2024. PE, a combinação previamente escolhida, falhou no critério de melhoria sustentada ao vencer apenas duas das quatro comparações exigidas.
De onde vieram os dados e o que esta página altera?
Esta página só lê resultados congelados. Não reexecuta estratégias, não treina modelos, não promove candidatos e não altera carteiras antigas. Fontes, manifest e relatórios originais foram preservados. A página funciona sem internet, sem CDN e sem conexão com corretoras.